LR ne permet en effet pas ce genre de bordure à ma connaissance.

Même si cela ne répond pas exactement à ton besoin il existe néanmoins un plug-in assez sympa qui est un donationware (tu donnes ce que tu veux et tu peux télécharger). En gros ça reprend la totalité des options d'export de LR et ça rajoute pas mal de fonctionnalités :
- Cadres (jusqu'à 5 bordures empilables)
- Watermark et autres ajouts de texte
- Ajout de netteté, luminosité et contraste après redimensionnement pour le web
- Envoi automatique sur un ftp
- etc.

LR/Mogrify - Add Watermarks, Border and Text Annotions to Images Exported by Adobe Lightroom

Le même développeur propose d'ailleurs plein d'autres petits plugins pour LR.