Bon, comme ça m'énerve de faire les choses à moitié, j'ai téléchargé Wordpress et j'ai trouvé comment faire.
Dans ton répertoire wp-includes tu édites le fichier template-functions-links.php
Ensuite tu remplaces lignes 311 et 327 comme tout à l'heure:
<a href... par <a style="color:blue" href...

Bon là c'est un peu à tâtons, sauvegardes d'abord ton fichier template-functions-links.php avant de le bricoler