Non, ce n'est pas normal, André. C'est justement le signe que tu as trop poussé ton HDR. Du reste, esthétiquement, le ciel est vraiment très sombre et qui plus est, sans texture. Donc, le HDR apporte peu (au niveau du ciel), même s'il est forcé. Par contre, le gain dans les ombres est indéniable.

Regarde les 1ères images quand on recherche HDR dans Google, il n'y a pas d'halos.
hdr - Google Recherche d'images