Sur un 350D je ne sais pas mais avec les 1D ça fonctionne ainsi:
1- Relier l'EOS au PC/Mac par le cable firewire fourni.
2- Lancer DPP
3- Lancer EOS Utility, lequel permet de faire ce que tu souhaites.

C'est pratique d'ailleurs, tu peux directement affecter des noms de fichiers en série, les enregistrer où tu le souhaites, modifier les réglages de ton EOS depuis le PC aussi.