Je pense que c'est parce que tu les as importées avec l'option "Traiter séparément les fichiers combinés RAW + JPEG" positionnée. Dans ce cas, LR traite le RAW et le JPEG comme 2 fichiers distincts, et donc logiquement la suppression de l'un ne supprime pas l'autre.
Si par contre tu les importes avec cette option dépositionnée, la suppression du RAW supprime bien aussi le JPEG.
Je viens de vérifier avec LR 4.1, et c'est bien le comportement que j'obtiens.