C'est normal Lightroom (ou autres dérawtiseurs d'ailleurs, sauf celui de Canon) n'est pas capable de récupérer les styles que tu as définis. Au mieux il propose des styles standards de Canon (ou autre marque) qu'Adobe a essayé de reproduire et tu les trouveras dans le panneau du bas "Étalonnage de l'appareil photo" dans "Profil" : tu as Camera Faithful (fidèle), Landscape, portrait, neutral, standard et sinon tu as le profil Adobe Standard (sans doute celui qui est appliqué chez toi par défaut).
Sinon le fait que tu vois ton aperçu ok puis qui change est également normal : au début il afiche l'aperçu jpg qui a été créé par ton boîtier (qui tient donc compte de ton style), ensuite il créé son propre aperçu avec son profil à lui et ses paramètres de développement par défaut.
Seul le logiciel Canon DPP (Digital Photo Professional) sera capable d'appliquer les styles d'image que tu as défini au moment de la prise de vue.