pour la suppression des exifs c'est normal car comme il y a 3 photos avec un temps de pose différents il ne peut plus reconnaitre les exifs, par contre pour les remettre je sais pas mais la réponse m'intéresse aussi.

Pour le problème du poids des fichiers c'est sur mais en même temps c'est le seul moyen de réaliser de vrais HDR, et le mieux c'est le raw car en jpeg il y a une grande perte d'infos quand même.
Ensuite des logiciels comme photomatix pro gère trés bien les images fantômes.
Sinon il suffit de monter en iso pour avoir une vitesse rapide et faire un bracketing auto en rafale.
Toutes les situations ne sont pas propices au HDR et chaque logiciel aura ses propres avantages et inconvénients suivant les prises de vue.