Je n'éteins quasi jamais mes boitiers (20D ou 40D) sur toute une journée de photos... donc si ça avait été dommageable de changer d'objo avec l'inter sur ON, j'aurais déjà eu des soucis je pense !

Je fais juste gaffe avec l'IS, oui, mais là c'est un minimum.
Quant à l'électricité statique, oui, ça peut jouer si le capteur est "à l'air" et sous tension, mais il y a quand même l'obturateur et le système miroir devant lorsqu'on change un objo, je doute donc que ça puisse avoir une influence à ce moment là...
D'ailleurs pour ma part, en 3ans de 20D, seulement 2 nettoyages de capteur, donc ça ne doit pas être un facteur très déterminant.
Par contre avec le 40D, le fait d'allumer ou éteindre lance le nettoyage de capteur, donc là, ça devient une étape qui peut s'avérer intéressante pour ceux qui ont souvent des soucis de poussières.